看跌看涨比率，也称pcr值，常见的有成交量pcr、成交额pcr和持仓量pcr三种指标，表示某一标的对应的看跌期权合约与看涨期权合约成交量（成交额或持仓量）的比值，作为期权市场特有信息，在成熟的金融市场通常被用于市场情绪测度及标的走势预测。
据Susquehanna Financial衍生品策略联席主管Chris Murphy说，上周五看跌期权交易量的68%来自一位投资者进行的大宗交易。
隔夜美股再创历史新高，道琼斯指数距离30000大关仅一步之遥！具有数字黄金之称的比特币，也不甘示弱，一举突破17000美金大关，创3年以来新高，btc距离历史新高2万美金已经近在咫尺！ 卖方期权,看跌期权又称卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出。看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利，但不负担必须卖出的义务。 上海期货交易所期权交易管理办法. 发布日期：2019-01-21. 第一章 总则 . 第一条 为规范期权交易行为，保护期权交易当事人的合法权益和社会公众利益，促进市场功能发挥，根据《期货交易管理条例》和《上海期货交易所交易规则》，制定本办法。 六、持仓限额管理 期权合约与期货合约不合并限仓。非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，在上市初期分别不超过300手。 1 day ago · 铜期权 周四铜期权总成交27697手，环比减少2705手，最新持仓量43178手，环比增加280手，铜期权交易活跃度有所降低；总成交量pcr小幅再度降低至0.50，总持仓量pcr小幅增加，当前值1.14，目前期权投资者情绪中性偏多。 看跌期权：I-合约月份-P-行权价格 结算后持仓量(双边)达到5000 l 非期货公司会员、客户进行期权交易，使用与期货交易 个股期权(options on individual equities)个股期权是指由交易所统一制定的、规定合约买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的证券的标准化合约。
了解更多用于描述期权价值的术语，包括距离到期时间、时间价值、内在价值和价值状况。 其中，看跌期权与看涨期权的成交比为0.9，持仓比为1.0，期权成交量占标的期货成交量的比重为1.69%。 当日共有1200余名客户参与铁矿石期权交易，包含做市商在内的单位客户成交量占比为78.14%。 2 days ago · 11月19日，人民币中间价报6.5484，上调109点，上一交易日中间价报6.5593，在岸人民币上一交易日收报6.5425。花旗银行：美元看跌信号闪现明年下挫20%？ 看跌期权又称 “认沽期权”，“卖出期权” 或 “敲出”，看涨期权的对称，期权交易的种类之一，在将来某一天或一定时期内，按规定的价格和数量，卖出某种有价证券的权利。
本通知所称期权合约成交量，指投资者在沪市期权合约品种交易中合并计算的成交量。 三、期权经营机构将投资者单个合约品种权利仓持仓限额提高到2000张以上（不含2000张）的，应当在调整的前一交易日填报《ETF期权持仓限额报备表》（样张详见附件），向本
相信许多交易员都对投资公司Ruffer Capital的伦敦基金经理Jonathan Ruffer不陌生，这位人称“50美分先生”的交易员热衷于以50美分左右的价格疯狂买入波动率指数（VIX）看涨期权，这让他曾在3月波动率飙升的时候大赚26亿美元。 t型报价是期权交易中最常用的行情显示方式，中间白色的一列为行权价，左侧为看涨期权，右侧为看跌期权。 上图中，除了由交易接口层推送过来的原始行情数据外（买卖价格、挂单数量、成交量、持仓量等），还包含了实时计算的买卖价隐含波动率和每个
2018年10月1日 于是我们美股投资网也跟着这笔大单进行交易，盘中第一时间微信提醒VIP用户， 建仓GE 看跌期权. GE wei 18119m. 随后GE开始暴跌行情，连
看跌期权又称“空头期权”、“卖权”和“延卖权”。在看跌期权买卖中，买入看跌的投资者是看好价格将会下降，所以买入看跌期权；而卖出看跌期权方则预计价格会上升或不会下跌。 【疫情期间全球主要股指期权市场运行情况分析】从成交量的角度来看，韩国kospi200指数期权的成交量最大，2019年12月以来累计成交量达4.84亿张，其次是印度nse指数期权，成交量为4.65亿手。 以点表示的Vega，是由于波动率变化而导致的期权价格变化量。 例子: 如果一个期权的波动率从 8%降低到 7%,我们估计看涨期权和看跌期权的理论价格都将下 跌2.3726点。 看涨期权 看跌期权 理论价格: 22.9 15.9 Delta值: 0.561 -0.439 Gamma值: 0.0082 0.0082 Theta值: -0.4448 -0.2126 本通知所称期权合约成交量，指投资者在沪市期权合约品种交易中合并计算的成交量。 三、期权经营机构将投资者单个合约品种权利仓持仓限额提高到2000张以上（不含2000张）的，应当在调整的前一交易日填报《ETF期权持仓限额报备表》（样张详见附件），向本 创元期货正规合法吗？创元分享看跌期权成大赢家 担当最佳对冲工具2月3日，上证综指暴跌7.72%，两市3000余只股票收盘。疫情a股首日惨淡收盘。 关于铝期权和锌期权上市交易有关事项的通知. 发布日期：2020-07-31. 上期发〔2020〕281号. 各有关单位： 中国证监会已批准我所开展铝期权和锌期权交易。 今年上证50etf期权交易量特别大，平均每天成交量在100万张合约左右。就单个品种来说，以etf期权品种类别看，目前，上证50etf期权交易量在全球排第4位。上证50etf期权上市近4年时间，首先是把风险控制放在第一位。
2020年8月13日 在周二早晨的28笔AMD大型期权交易中，有21笔是在或接近卖出价成交的看涨期权 ，以及在或接近买入价出售的看跌期权，交易通常被视为
证券交易时所允许的最小量。普通股的最小量一般是一整份（ round lot）或者一百 股。期权的最小量一般是一合约（它通常 看跌期权的虚值额=Max(标的期货合约结算价-期权. 合约行权价格，0）×标的期货 合约交易单位。 2. 履约后处理. 卖方履约后可能导致超仓或结算准备金余额不足， 其中看涨期权和看跌期权日均成交量分别为21588 手和18538 手。 以上数据显示， 豆粕看涨期权的交易较看跌期权更加活跃，且随着期权市场参与者数量的增加，
当天交易指标
看跌期权也被称为“卖空期权”，“卖出权”和“卖出权”。在看跌期权交易中，买入看跌股票的投资者乐观地认为价格会下跌，因此他们买入卖出期权;在卖出看跌期权时，预计价格会上涨或不下跌。 双向选项，也称为“双选项”。
2019年5月7日 期权看跌看涨比率，顾名思义通常是指看跌期权与看涨期权的交易量之比。在衍生 品高度发达的海外市场中，期权看跌看涨比率是一种广受投资者 2020年9月18日 所谓的“四权到期日”也就是指同时到期的单一股票期权、期货以及股指的期权和期货 ，投资者常常会在这一天看到交易量的激增。 目前未平仓的看跌 图2为买入股指看跌期权与卖出一篮子股票的到期损益图，由图可见，股票价格下跌 对买入看跌期权和卖 其中，股指期权的交易量占全球场内衍生品市场的15%。
仓量的，结算时按照上述顺序和实际持仓数量处理； 第三步，对剩余持仓进行自动行权或自动放弃处理。 例如，sr709当日结算价为6085，收盘价6110，某客户买看涨、买看跌期权 持仓情况如下： 期权合约 持仓量 sr709c6100 （相对结算价有虚值额，收盘价有实值额） 10
看跌期权又称“认沽期权”，“卖出期权” 或“敲出”，看涨期权的对称，期权交易的种类 此外，“新兴市场”的特征之一，是大部分流通股票的交易量，如果按照成交价格 玩转期权交易的. 巴菲特是期权投资的高手，不管是看涨还是看跌期权，哪怕 巴菲特在期权上的. 交易量巨大，虽然他表示衍生品是大规模杀伤性武器，不建议一 . 期权交易量与前一日收盘时相比的变化。 看跌/看涨交易量. 当日的看跌期权交易量 除以当日的看涨期权交易量。
2020年5月18日 下图展示了芝商所比特币期权交易额走势（单位：美元，数据来源：Skew）： 随 着比特币 上图是比特币期权看跌/看涨率（数据来源：Skew）. 2020年2月4日 看跌期权（Put Options）是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的权利金后， 即拥有在期权合约的有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出 2020年1月24日 据中金所提供的数据，自2019年12月23日起，截至2020年1月17日，沪深300股指 期权日均成交量1.79万手，其中看涨期权1.09万手、看跌期权0.70 2016年5月11日 VIX看涨期权和看跌期权的. 交易量和美元总量也用同种方法计算。 鉴于现有研究 一致认为VIX在预测RV. 时最为有效，本文首先对RV和VIX的统计. 量